PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%13.74%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ARCHX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.18% против 16.19% соответственно.

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с AFOCXARCHX с ARDGXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий ARCHX и WWWEX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
ARCHX
Archer Balanced Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.39

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.65

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.57

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

1.42

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.39

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.85

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.24

-0.23

Корреляция

Корреляция между ARCHX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и WWWEX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и WWWEX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-82.60%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-12.14%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-26.94%

-71.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

-36.00%

-62.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-7.95%

-89.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-41.54%

+29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.88%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и WWWEX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 3.44%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.99%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

14.24%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

18.32%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

19.91%

+2,299.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

19.12%

+1,621.00%