PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с ALSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с ALSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и ALSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и ALSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 5.65%.

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Archer Multi Cap Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с AFOCXARCHX с ARDGXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIXARCHX с CONWX
Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с PAGDXALSMX с AFOCX

Сравнение комиссий ARCHX и ALSMX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALSMX в 0.96%.

ARCHX
Archer Balanced Fund
ALSMX
Archer Multi Cap Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXALSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.39

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.03

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.39

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

10.33

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. ALSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALSMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и ALSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXALSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между ARCHX и ALSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и ALSMX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ALSMX в 6.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и ALSMX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, примерно равная максимальной просадке ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и ALSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXALSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-97.87%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.65%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-97.87%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-96.99%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-26.29%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.70%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и ALSMX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 3.44%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXALSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

8.52%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

12.71%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

19.67%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

1,942.09%

+377.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

1,738.48%

-98.36%