PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с ARDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с ARDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и ARDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и ARDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%12.98%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ARDGX с доходностью 7.27%.

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Archer Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с AFOCXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIXARCHX с CONWX
Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX

Сравнение комиссий ARCHX и ARDGX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARDGX в 1.22%.

ARDGX
Archer Dividend Growth Fund
ARCHX
Archer Balanced Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. ARDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c ARDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Dividend Growth Fund (ARDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXARDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.33

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.83

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.74

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.78

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. ARDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARDGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и ARDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXARDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между ARCHX и ARDGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и ARDGX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ARDGX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и ARDGX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, примерно равная максимальной просадке ARDGX в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и ARDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXARDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-97.41%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-10.19%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-97.41%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-96.64%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-17.08%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.29%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и ARDGX

Archer Balanced Fund (ARCHX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXARDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.94%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.54%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.61%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

2,087.08%

+232.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

1,535.22%

+104.90%