PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с AFOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCHX с AFOCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCHX (Archer Balanced Fund) and AFOCX (Archer Focus Fund) are both mutual funds - ARCHX is a Diversified Portfolio fund managed by Archer, while AFOCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Archer. Over the past 5 years, ARCHX returned 8.59%/yr vs 9.57%/yr for AFOCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARCHX charges 1.20%/yr vs 3.29%/yr for AFOCX.

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и AFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у AFOCX с доходностью 10.52%.

ARCHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.40%
1 год
21.08%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.79%

AFOCX

1 день
0.43%
1 месяц
3.94%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.26%
1 год
15.74%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCHX и AFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCHX
Archer Balanced Fund		7.58%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%
AFOCX
Archer Focus Fund		10.52%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%

Correlation

The correlation between ARCHX and AFOCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between ARCHX and AFOCX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Archer Focus Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с CONWXARCHX с BERIX
Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARSKXAFOCX с ARDGXAFOCX с ALSMXAFOCX с ARINXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMXAFOCX с FEQHX

Доходность на риск

ARCHX vs. AFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c AFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXAFOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.37

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.00

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.96

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

6.76

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. AFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа AFOCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и AFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXAFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.37

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.03

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и AFOCX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки AFOCX в -91.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и AFOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCHXAFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-91.26%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-8.49%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.08%

-91.26%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-91.26%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-88.67%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-22.68%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.45%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и AFOCX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 1.83%, в то время как у Archer Focus Fund (AFOCX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCHXAFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.48%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

9.20%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

12.16%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,010.10%

385.54%

+1,624.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,421.37%

340.66%

+1,080.71%

Сравнение комиссий ARCHX и AFOCX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AFOCX в 3.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и AFOCX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AFOCX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOCX
Archer Focus Fund		2.48%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.94%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ARCHX and AFOCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFOCX has higher volatility (2.48%) compared to ARCHX (1.83%). In terms of maximum drawdown, ARCHX dropped -98.08% vs AFOCX's -91.26%.

ARCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCHX и AFOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор