PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с AFOCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с AFOCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Focus Fund (AFOCX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и AFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и AFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARCHX
Archer Balanced Fund		-0.82%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%
AFOCX
Archer Focus Fund		-4.49%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у AFOCX с доходностью -4.49%.

ARCHX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
16.23%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.65%
10 лет*
7.98%

AFOCX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.17%
1 год
-0.02%
3 года*
10.15%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Archer Focus Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с BWBIXARCHX с ARINXARCHX с BERIXARCHX с CONWX
Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARINXAFOCX с ARSKXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с FEQHXAFOCX с DHAMX

Сравнение комиссий ARCHX и AFOCX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AFOCX в 3.29%.

AFOCX
Archer Focus Fund
ARCHX
Archer Balanced Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. AFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c AFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Focus Fund (AFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXAFOCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.05

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.19

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.04

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

-0.17

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. AFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AFOCX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и AFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXAFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.05

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между ARCHX и AFOCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и AFOCX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AFOCX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.87%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
AFOCX
Archer Focus Fund		2.76%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и AFOCX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки AFOCX в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и AFOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXAFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-91.99%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.25%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-91.99%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-91.03%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-21.09%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.98%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и AFOCX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 2.69%, в то время как у Archer Focus Fund (AFOCX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXAFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.28%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

9.03%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

16.52%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

570.31%

+1,749.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

510.77%

+1,129.35%