PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с ARSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с ARSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Stock Fund (ARSKX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. ARSKX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и ARSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и ARSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%13.74%
ARSKX
Archer Stock Fund		-3.75%15.53%22.88%25.45%-20.28%23.67%24.22%24.78%-11.29%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у ARSKX с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции ARCHX уступали акциям ARSKX по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.26% соответственно.

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%

ARSKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.95%
1 год
14.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Archer Stock Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с AFOCXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIXARCHX с CONWX
Часто сравнивают с ARSKX:
ARSKX с ALSMXARSKX с ARDGXARSKX с AFOCXARSKX с ARINXARSKX с FSKAXARSKX с FNSTXARSKX с SGOIX

Сравнение комиссий ARCHX и ARSKX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARSKX в 1.23%.

ARSKX
Archer Stock Fund
ARCHX
Archer Balanced Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. ARSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARSKX
Ранг доходности на риск ARSKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c ARSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Stock Fund (ARSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXARSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.90

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.38

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.41

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

5.88

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. ARSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ARSKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и ARSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXARSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.90

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между ARCHX и ARSKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и ARSKX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ARSKX в 13.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
ARSKX
Archer Stock Fund		13.84%13.32%16.40%6.77%2.88%3.99%0.13%4.99%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и ARSKX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, примерно равная максимальной просадке ARSKX в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и ARSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXARSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-94.07%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-10.87%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-94.07%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

-94.07%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-92.42%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.84%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.62%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и ARSKX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 3.44%, в то время как у Archer Stock Fund (ARSKX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXARSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.97%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

8.74%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

16.41%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

826.05%

+1,493.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

584.32%

+1,055.80%