PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%13.74%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ARCHX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.18% против 7.28% соответственно.

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с AFOCXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий ARCHX и TPDAX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
ARCHX
Archer Balanced Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.18

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.82

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.59

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

13.57

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.96

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.74

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.59

Корреляция

Корреляция между ARCHX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и TPDAX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и TPDAX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-22.29%

-75.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.58%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-17.58%

-80.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

-22.29%

-75.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-4.97%

-92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-4.94%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.01%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и TPDAX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 3.44%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.40%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.86%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.29%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

10.14%

+2,309.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

9.87%

+1,630.25%