PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCHX
Archer Balanced Fund		-0.82%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%4.18%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

ARCHX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
16.23%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.65%
10 лет*
7.98%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с AFOCXARCHX с BWBIXARCHX с ARINXARCHX с BERIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий ARCHX и PALDX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ARCHX
Archer Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.12

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.65

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.42

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.83

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.71

-0.70

Корреляция

Корреляция между ARCHX и PALDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и PALDX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.87%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и PALDX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-26.16%

-71.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.20%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-20.47%

-77.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-5.96%

-91.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-4.16%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и PALDX

Текущая волатильность для Archer Balanced Fund (ARCHX) составляет 2.69%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.05%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

5.86%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

11.52%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

12.08%

+2,307.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

12.75%

+1,627.37%