PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, ARCC returned 12.56%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.56% против 4.07% соответственно.

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between ARCC and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.20

The correlation between ARCC and USO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ARCC vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.31

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.89

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.01

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

9.42

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.31

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.18

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ARCC и USO

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-98.19%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-20.39%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-26.05%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-36.23%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-86.75%

+29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-85.01%

+71.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-75.30%

+66.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

10.82%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и USO

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.94%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

14.87%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

38.23%

-23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

44.20%

-25.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

36.06%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

39.00%

-13.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и USO

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор