Сравнение ARCC с QYLD
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, ARCC returned 12.85%/yr vs 9.96%/yr for QYLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.85% против 9.96% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 12.85%
QYLD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам ARCC и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.60% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.63% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between ARCC and QYLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ARCC
QYLD
Сравнение ARCC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.69 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 25.14 | -25.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и QYLD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -24.75% | -54.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -4.97% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -19.06% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -24.61% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -24.75% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -0.52% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -3.82% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 0.92% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и QYLD
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 4.95%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.29% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 8.74% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 9.97% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 14.88% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 15.55% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и QYLD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности QYLD в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.37% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.50% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and QYLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (5.29%) compared to ARCC (4.95%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор