Сравнение ARCC с QYLD
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 9.77%/yr for QYLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.77% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
QYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам ARCC и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.05% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between ARCC and QYLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ARCC
QYLD
Сравнение ARCC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.54 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 26.31 | -26.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.56 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и QYLD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -24.75% | -54.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -4.97% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -19.06% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -24.61% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -24.75% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -0.83% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.83% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 0.86% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и QYLD
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.86% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 7.44% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 8.84% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 14.73% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.51% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и QYLD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности QYLD в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and QYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (3.82%) compared to QYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор