PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с JPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.20% против 21.02% соответственно.

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-5.06%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between ARCC and JPM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.47

The correlation between ARCC and JPM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$13.83B

JPM:

$896.00B

EPS

ARCC:

$1.63

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

ARCC:

11.81

JPM:

15.21

Коэффициент PEG

ARCC:

1.77

JPM:

1.68

Коэффициент P/S

ARCC:

5.16

JPM:

3.14

Коэффициент P/B

ARCC:

0.98

JPM:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.63B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.86B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$2.05B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

ARCC vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.01

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.43

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.42

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

3.36

-3.83

ARCC vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и JPM

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-76.16%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-15.47%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-24.42%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-38.77%

+17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-43.63%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-3.66%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-17.62%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

6.54%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и JPM

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.35%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

16.67%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

21.76%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

24.46%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

27.39%

-1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и JPM

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности JPM в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.97%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
763.00M
73.66B
(ARCC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCC и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Capital Corporation и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
72.1%
64.3%
Активы портфеля
ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

ARCC and JPM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор