Сравнение ARCC с HOOD
ARCC (Ares Capital Corporation) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, ARCC returned 9.74%/yr vs 113.87%/yr for HOOD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -13.24%.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
HOOD
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 27.20%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -14.87%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 8.26% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -13.24% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between ARCC and HOOD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.37B
HOOD:
$89.78B
ARCC:
$1.63
HOOD:
$2.07
ARCC:
11.42
HOOD:
47.42
ARCC:
1.71
HOOD:
0.00
ARCC:
4.99
HOOD:
22.99
ARCC:
0.95
HOOD:
9.27
ARCC:
$2.63B
HOOD:
$3.91B
ARCC:
$1.86B
HOOD:
$2.86B
ARCC:
$2.05B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. HOOD — Ранг доходности на риск
ARCC
HOOD
Сравнение ARCC c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.11 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и HOOD
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -90.21% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -57.26% | +37.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -57.26% | +37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -35.64% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -60.83% | +51.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 31.77% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и HOOD
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 23.10% | -19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 50.29% | -35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 69.61% | -51.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 74.07% | -54.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 74.07% | -48.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и HOOD
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и HOOD
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and HOOD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.10%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор