PortfoliosLab logo
Сравнение HOOD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOOD и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HOOD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.26%
28.46%
HOOD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.22

VOO:

0.50

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.58

VOO:

0.82

Коэф-т Омега

HOOD:

1.34

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.19

VOO:

0.51

Коэф-т Мартина

HOOD:

9.86

VOO:

2.15

Индекс Язвы

HOOD:

17.10%

VOO:

4.46%

Дневная вол-ть

HOOD:

75.95%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HOOD:

-36.55%

VOO:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%.


HOOD

С начала года

19.86%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

67.27%

1 год

153.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.28%

5 лет

15.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HOOD: 2.22
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HOOD: 2.58
VOO: 0.82
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HOOD: 1.34
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HOOD: 2.19
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HOOD: 9.86
VOO: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
0.50
HOOD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и VOO

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и VOO

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.55%
-12.40%
HOOD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и VOO

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
13.76%
HOOD
VOO