Сравнение HOOD с VOO
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, HOOD returned 11.03%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.11B | $2.54B | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам HOOD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 8.98% |
Correlation
The correlation between HOOD and VOO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between HOOD and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. VOO — Ранг доходности на риск
HOOD
VOO
Сравнение HOOD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.71 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.57 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и VOO
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -33.99% | -56.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -8.90% | -48.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -18.69% | -38.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | -24.52% | -63.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -0.19% | -38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.05% | -3.67% | -56.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 2.08% | +32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и VOO
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 4.07% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.76% | 10.27% | +42.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.02% | 12.81% | +57.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.40% | 16.96% | +51.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 18.03% | +55.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и VOO
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
HOOD and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор