Сравнение ARCC с HGER
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, ARCC returned 9.63%/yr vs 19.44%/yr for HGER. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -8.71% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between ARCC and HGER is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between ARCC and HGER shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. HGER — Ранг доходности на риск
ARCC
HGER
Сравнение ARCC c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.63 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.44 | -10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и HGER
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -23.31% | -56.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -14.04% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.04% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -6.10% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -7.70% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 3.90% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и HGER
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 4.99%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.14% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 15.48% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 17.49% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.68% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 17.68% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и HGER
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and HGER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.14%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs HGER's -23.31%.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор