PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с GOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARCCGOOD
Дох-ть с нач. г.7.60%9.60%
Дох-ть за 1 год25.57%28.02%
Дох-ть за 3 года12.21%-8.32%
Дох-ть за 5 лет13.32%-0.26%
Дох-ть за 10 лет11.84%5.95%
Коэф-т Шарпа1.830.93
Дневная вол-ть11.89%25.77%
Макс. просадка-79.36%-67.22%
Текущая просадка-2.43%-33.74%

Фундаментальные показатели


ARCCGOOD
Рыночная капитализация$13.07B$579.31M
EPS$2.93-$0.18
Цена/прибыль7.262.76
PEG коэффициент3.95-62.67
Общая выручка (12 мес.)$1.83B$146.75M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$121.74M
EBITDA (12 мес.)$999.00M$93.85M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ARCC и GOOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и GOOD

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 11.84% против 5.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
958.75%
344.30%
ARCC
GOOD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

Gladstone Commercial Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.43
GOOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.74

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и GOOD

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GOOD равного 0.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и GOOD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.83
0.93
ARCC
GOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и GOOD

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности GOOD в 8.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.41%8.57%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%8.35%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и GOOD

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-33.74%
ARCC
GOOD

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и GOOD

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.42%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.42%
4.65%
ARCC
GOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию