PortfoliosLab logo
Сравнение ARCC с GOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARCC и GOOD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARCC и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,085.39%
382.90%
ARCC
GOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCC:

0.59

GOOD:

0.68

Коэф-т Сортино

ARCC:

0.95

GOOD:

1.12

Коэф-т Омега

ARCC:

1.15

GOOD:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARCC:

0.63

GOOD:

0.39

Коэф-т Мартина

ARCC:

2.90

GOOD:

1.99

Индекс Язвы

ARCC:

4.09%

GOOD:

7.39%

Дневная вол-ть

ARCC:

20.23%

GOOD:

21.52%

Макс. просадка

ARCC:

-79.36%

GOOD:

-67.22%

Текущая просадка

ARCC:

-9.35%

GOOD:

-28.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$14.20B

GOOD:

$647.67M

EPS

ARCC:

$2.48

GOOD:

$0.27

Коэффициент P/E

ARCC:

8.37

GOOD:

51.93

Коэффициент PEG

ARCC:

3.95

GOOD:

-62.67

Коэффициент P/S

ARCC:

4.75

GOOD:

4.34

Коэффициент P/B

ARCC:

1.06

GOOD:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$1.53B

GOOD:

$113.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.54B

GOOD:

$73.54M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$1.40B

GOOD:

$85.10M

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у GOOD с доходностью -11.37%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 12.38% против 5.47% соответственно.


ARCC

С начала года

-1.40%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.15%

5 лет

23.93%

10 лет

12.38%

GOOD

С начала года

-11.37%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-10.62%

1 год

14.02%

5 лет

8.59%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCC и GOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCC c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 0.59
GOOD: 0.68
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 0.95
GOOD: 1.12
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.15
GOOD: 1.14
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 0.63
GOOD: 0.39
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 2.90
GOOD: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOD равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.68
ARCC
GOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и GOOD

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности GOOD в 8.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.56%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и GOOD

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.35%
-28.25%
ARCC
GOOD

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и GOOD

Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
9.60%
ARCC
GOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию