Сравнение ARCC с DRS
ARCC (Ares Capital Corporation) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ARCC returned 9.74%/yr vs 40.85%/yr for DRS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 37.48%.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -1.80% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between ARCC and DRS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$1.63
DRS:
$1.44
ARCC:
11.42
DRS:
32.45
ARCC:
1.71
DRS:
1.92
ARCC:
4.99
DRS:
2.55
ARCC:
$2.63B
DRS:
$3.70B
ARCC:
$1.86B
DRS:
$894.00M
ARCC:
$2.05B
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. DRS — Ранг доходности на риск
ARCC
DRS
Сравнение ARCC c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.07 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.14 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и DRS
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -32.48% | -46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -32.48% | +13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -32.48% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -6.06% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -7.25% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 16.06% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и DRS
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 14.30% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 32.06% | -17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 40.81% | -22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 38.77% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 38.77% | -13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и DRS
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности DRS в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и DRS
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and DRS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (14.30%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор