Сравнение ARCC с CSQ
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 16.38%/yr for CSQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и CSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 13.20% против 16.38% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
CSQ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам ARCC и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 8.10% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Correlation
The correlation between ARCC and CSQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. CSQ — Ранг доходности на риск
ARCC
CSQ
Сравнение ARCC c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.49 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.36 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и CSQ
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и CSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -67.17% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -15.25% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -24.18% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -33.09% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -48.21% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -2.35% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -9.33% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 3.58% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и CSQ
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.74% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 12.45% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 15.06% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.06% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 23.02% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и CSQ
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности CSQ в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.97% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.72% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and CSQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (5.74%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs CSQ's -67.17%.
CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и CSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор