Сравнение ARCC с BCSF
ARCC (Ares Capital Corporation) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ARCC returned 9.04%/yr vs 7.07%/yr for BCSF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -3.99%.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
BCSF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | -6.63% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -3.99% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between ARCC and BCSF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between ARCC and BCSF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
BCSF:
$836.80M
ARCC:
$1.63
BCSF:
$1.50
ARCC:
11.81
BCSF:
8.57
ARCC:
5.16
BCSF:
3.53
ARCC:
0.98
BCSF:
0.77
ARCC:
$2.63B
BCSF:
$237.34M
ARCC:
$1.86B
BCSF:
$150.81M
ARCC:
$2.05B
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. BCSF — Ранг доходности на риск
ARCC
BCSF
Сравнение ARCC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.37 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.76 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и BCSF
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -62.42% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -16.17% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -26.38% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -26.38% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -20.26% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -12.29% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 7.90% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и BCSF
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.27% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 17.96% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 21.93% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.37% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 31.00% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и BCSF
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности BCSF в 14.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.97% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.88% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и BCSF
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and BCSF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSF has higher volatility (7.27%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs BCSF's -62.42%.
BCSF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор