Сравнение ARCC с AXP
ARCC (Ares Capital Corporation) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 18.65%/yr for AXP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 12.83% против 18.65% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам ARCC и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between ARCC and AXP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.48B
AXP:
$214.24B
ARCC:
$1.63
AXP:
$16.23
ARCC:
11.51
AXP:
19.25
ARCC:
1.72
AXP:
1.64
ARCC:
5.03
AXP:
2.62
ARCC:
0.96
AXP:
6.30
ARCC:
$2.63B
AXP:
$82.41B
ARCC:
$1.86B
AXP:
$68.81B
ARCC:
$2.05B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. AXP — Ранг доходности на риск
ARCC
AXP
Сравнение ARCC c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.18 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.40 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.17 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и AXP
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -83.91% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -23.90% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -28.76% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -31.55% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -49.64% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -18.42% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -22.05% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 10.96% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и AXP
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.27% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 20.03% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 26.27% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 29.49% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 31.83% | -6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и AXP
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и AXP
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and AXP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.27%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор