PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с EVDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBFX с EVDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX).

ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и EVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBFX и EVDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у EVDAX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям EVDAX по среднегодовой доходности: 3.22% против 7.13% соответственно.

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

Camelot Event Driven Fund Class A

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDIXARBFX с MERFX
Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с MERIXEVDAX с EVDIXEVDAX с DAMDXEVDAX с EMAYXEVDAX с GDL

Сравнение комиссий ARBFX и EVDAX

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EVDAX в 2.22%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

ARBFX vs. EVDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c EVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXEVDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.31

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

1.94

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.94

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

8.91

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. EVDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа EVDAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и EVDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXEVDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.31

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.00

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.00

+0.34

Корреляция

Корреляция между ARBFX и EVDAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и EVDAX

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности EVDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и EVDAX

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки EVDAX в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и EVDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBFXEVDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-96.19%

+58.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-3.87%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-96.19%

+88.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-96.19%

+84.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-95.72%

+95.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-6.07%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.88%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и EVDAX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.65%, в то время как у Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBFXEVDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.56%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

4.12%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

6.14%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

1,423.79%

-1,420.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

1,006.79%

-1,002.37%