Сравнение ARBFX с QGMIX
ARBFX (The Arbitrage Fund) and QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - ARBFX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Fund, while QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, ARBFX returned 3.23%/yr vs 4.21%/yr for QGMIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ARBFX charges 1.43%/yr vs 1.20%/yr for QGMIX.
Доходность
Сравнение доходности ARBFX и QGMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у QGMIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям QGMIX по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.21% соответственно.
ARBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 3.23%
QGMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам ARBFX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 1.12% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.94% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Correlation
The correlation between ARBFX and QGMIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | -0.04 |
The correlation between ARBFX and QGMIX shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBFX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
ARBFX
QGMIX
Сравнение ARBFX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBFX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.08 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 0.67 | +6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.08 | 1.37 | +29.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBFX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 0.45 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ARBFX и QGMIX
Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и QGMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBFX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -13.48% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -4.01% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.26% | -13.48% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -13.48% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -13.48% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.94% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 1.96% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBFX и QGMIX
Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.31%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBFX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.46% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 4.22% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 5.95% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 9.92% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 8.37% | -3.95% |
Сравнение комиссий ARBFX и QGMIX
ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBFX и QGMIX
Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.55% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARBFX and QGMIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGMIX has higher volatility (1.46%) compared to ARBFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, ARBFX dropped -38.01% vs QGMIX's -13.48%.
ARBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBFX и QGMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор