Сравнение ARBFX с QGMIX
ARBFX (The Arbitrage Fund) and QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) are both mutual funds - ARBFX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Fund, while QGMIX is a Macro Trading fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, ARBFX returned 3.30%/yr vs 3.61%/yr for QGMIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ARBFX charges 1.43%/yr vs 1.20%/yr for QGMIX.
Доходность
Сравнение доходности ARBFX и QGMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBFX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям QGMIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.61% соответственно.
ARBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 3.30%
QGMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение доходности по годам ARBFX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 1.86% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | -0.82% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Correlation
The correlation between ARBFX and QGMIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.04 |
The correlation between ARBFX and QGMIX shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBFX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
ARBFX
QGMIX
Сравнение ARBFX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBFX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | -0.19 | +6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.17 | -0.41 | +27.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBFX и QGMIX
Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и QGMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBFX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -13.48% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -5.28% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.26% | -13.48% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.51% | -13.48% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -13.48% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.43% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.94% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.42% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBFX и QGMIX
Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.47%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBFX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.33% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 4.08% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 5.79% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 9.84% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 8.37% | -3.95% |
Сравнение комиссий ARBFX и QGMIX
ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBFX и QGMIX
Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности QGMIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.52% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.45% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
ARBFX and QGMIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGMIX has higher volatility (1.33%) compared to ARBFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, ARBFX dropped -38.01% vs QGMIX's -13.48%.
ARBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBFX и QGMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор