Сравнение ARBE с IBM
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARBE in Software - Infrastructure, IBM in Information Technology Services. Over the past 3 years, ARBE returned -34.29%/yr vs 31.13%/yr for IBM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -39.90%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -9.38%.
ARBE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -37.24%
- С начала года
- -39.90%
- 6 месяцев
- -33.41%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -34.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -6.04%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам ARBE и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -39.90% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 16.98% |
IBM International Business Machines Corporation | -9.38% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | -0.10% |
Correlation
The correlation between ARBE and IBM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$86.96M
IBM:
$252.25B
ARBE:
-$0.37
IBM:
$11.32
ARBE:
56.41
IBM:
3.65
ARBE:
1.79
IBM:
7.65
ARBE:
$1.45M
IBM:
$68.91B
ARBE:
-$631.00K
IBM:
$40.64B
ARBE:
-$45.66M
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. IBM — Ранг доходности на риск
ARBE
IBM
Сравнение ARBE c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBE | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.20 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.41 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBE и IBM
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -69.40% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -30.96% | -48.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -30.96% | -55.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -19.53% | -75.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.12% | -20.12% | -57.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.78% | 14.74% | +36.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и IBM
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 30.69% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 20.08%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.69% | 20.08% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.96% | 35.49% | +43.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.23% | 40.19% | +64.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.52% | 27.37% | +64.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.52% | 26.65% | +64.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и IBM
ARBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.54% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and IBM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (30.69%) compared to IBM (20.08%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор