Сравнение ARBE с CLS
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARBE in Software - Infrastructure, CLS in Electronic Components. Over the past 3 years, ARBE returned -20.75%/yr vs 226.85%/yr for CLS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 54.98%.
ARBE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- -20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 54.98%
- 6 месяцев
- 48.55%
- 1 год
- 277.82%
- 3 года*
- 226.85%
- 5 лет*
- 121.36%
- 10 лет*
- 45.51%
Сравнение доходности по годам ARBE и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -8.47% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 14.81% |
CLS Celestica Inc. | 54.98% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 19.29% |
Correlation
The correlation between ARBE and CLS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$132.43M
CLS:
$53.01B
ARBE:
-$0.37
CLS:
$8.28
ARBE:
85.90
CLS:
3.84
ARBE:
2.73
CLS:
25.26
ARBE:
$1.45M
CLS:
$13.81B
ARBE:
-$631.00K
CLS:
$1.60B
ARBE:
-$45.66M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. CLS — Ранг доходности на риск
ARBE
CLS
Сравнение ARBE c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBE | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 9.57 | -10.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 24.15 | -24.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBE | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 3.96 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.28 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ARBE и CLS
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -96.93% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -29.24% | -50.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -53.96% | -32.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -3.02% | -89.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.00% | -73.38% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.44% | 11.57% | +36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и CLS
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.65% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 22.24%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.65% | 22.24% | +18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.40% | 53.06% | +25.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.07% | 70.76% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.47% | 57.21% | +34.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 49.69% | +41.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и CLS
Ни ARBE, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and CLS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.65%) compared to CLS (22.24%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор