PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBE с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARBE с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ARBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, ARBE returned -20.26%/yr vs 11.18%/yr for CVX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARBE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBE показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.93%.

ARBE

1 день
-0.93%
1 месяц
29.85%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-33.95%
1 год
-38.51%
3 года*
-20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVX

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.33%
С начала года
25.93%
6 месяцев
26.06%
1 год
42.85%
3 года*
11.18%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBE и CVX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARBE
Arbe Robotics Ltd.		-9.32%-36.56%-14.68%-36.07%-63.33%14.81%
CVX
Chevron Corporation		25.93%10.10%1.29%-13.63%58.46%9.86%

Correlation

The correlation between ARBE and CVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARBE:

$131.20M

CVX:

$374.04B

EPS

ARBE:

-$0.37

CVX:

$5.75

Коэффициент P/S

ARBE:

85.11

CVX:

1.94

Коэффициент P/B

ARBE:

2.70

CVX:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

ARBE:

$1.45M

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARBE:

-$631.00K

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

ARBE:

-$45.66M

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbe Robotics Ltd.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ARBE:
ARBE с SNPSARBE с APTVARBE с WKEYARBE с ATAIARBE с CEGARBE с CMPSARBE с ANET
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

ARBE vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBE
Ранг доходности на риск ARBE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.96

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.56

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.08

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

7.88

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBE vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBECVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.96

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.38

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ARBE и CVX

Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-55.77%

-40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.37%

-13.99%

-65.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.12%

-20.64%

-65.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.77%

-9.98%

-82.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.01%

-11.39%

-65.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.59%

5.46%

+43.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBE и CVX

Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.60% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.60%

8.31%

+32.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.41%

17.76%

+60.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.06%

22.09%

+80.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.43%

25.12%

+66.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.43%

29.15%

+62.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBE и CVX

ARBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBE
Arbe Robotics Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.71%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARBE и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
461.00K
47.56B
(ARBE) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARBE and CVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARBE has higher volatility (40.60%) compared to CVX (8.31%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBE и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор