Сравнение ARBE с WKEY
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and WKEY (WISeKey International Holding AG) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARBE in Software - Infrastructure, WKEY in Semiconductors. Over the past 3 years, ARBE returned -20.26%/yr vs 21.06%/yr for WKEY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и WKEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у WKEY с доходностью 10.19%.
ARBE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 29.85%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -33.95%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WKEY
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 22.52%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- -25.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBE и WKEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -9.32% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 14.81% |
WKEY WISeKey International Holding AG | 10.19% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -77.35% | -37.12% |
Correlation
The correlation between ARBE and WKEY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, ARBE and WKEY have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARBE:
$131.20M
WKEY:
$97.31M
ARBE:
-$0.37
WKEY:
-$2.93
ARBE:
85.11
WKEY:
2.73
ARBE:
2.70
WKEY:
2.12
ARBE:
$1.45M
WKEY:
$31.08M
ARBE:
-$631.00K
WKEY:
$12.08M
ARBE:
-$45.66M
WKEY:
-$72.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. WKEY — Ранг доходности на риск
ARBE
WKEY
Сравнение ARBE c WKEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и WISeKey International Holding AG (WKEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBE | WKEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.43 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.67 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBE | WKEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.21 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ARBE и WKEY
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке WKEY в -98.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и WKEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | WKEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -98.63% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -69.33% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -75.23% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -91.57% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.01% | -76.71% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.59% | 44.12% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и WKEY
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.60% по сравнению с WISeKey International Holding AG (WKEY) с волатильностью 31.57%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WKEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | WKEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.60% | 31.57% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.41% | 61.59% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.06% | 103.33% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.43% | 121.53% | -30.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.43% | 135.15% | -43.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и WKEY
Ни ARBE, ни WKEY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и WKEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и WISeKey International Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and WKEY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.60%) compared to WKEY (31.57%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs WKEY's -98.63%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и WKEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор