Сравнение ARBE с ATAI
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. ARBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ATAI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARBE returned -20.26%/yr vs 35.22%/yr for ATAI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 10.02%.
ARBE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 29.85%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -33.95%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATAI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBE и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -9.32% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 14.81% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.02% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -39.20% |
Correlation
The correlation between ARBE and ATAI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between ARBE and ATAI shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARBE:
$131.20M
ATAI:
$1.61B
ARBE:
-$0.37
ATAI:
-$2.67
ARBE:
85.11
ATAI:
320.49
ARBE:
2.70
ATAI:
8.10
ARBE:
$1.45M
ATAI:
$3.49M
ARBE:
-$631.00K
ATAI:
$3.49M
ARBE:
-$45.66M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. ATAI — Ранг доходности на риск
ARBE
ATAI
Сравнение ARBE c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBE | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.72 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.79 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBE | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.03 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARBE и ATAI
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -94.77% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -48.06% | -31.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -59.23% | -26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -77.38% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.01% | -79.77% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.59% | 29.52% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и ATAI
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.60% по сравнению с Atai Life Sciences N.V. (ATAI) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.60% | 15.38% | +25.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.41% | 49.13% | +29.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.06% | 80.43% | +22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.43% | 83.66% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.43% | 83.66% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и ATAI
Ни ARBE, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and ATAI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.60%) compared to ATAI (15.38%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs ATAI's -94.77%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор