Сравнение ARBE с ATAI
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. ARBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ATAI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARBE returned -36.38%/yr vs 47.90%/yr for ATAI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 74.82%.
ARBE
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -12.15%
- 6 месяцев
- -37.25%
- С начала года
- -36.72%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATAI
- 1 день
- 33.40%
- 1 месяц
- 72.71%
- 6 месяцев
- 92.72%
- С начала года
- 74.82%
- 1 год
- 164.81%
- 3 года*
- 47.90%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBE и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -36.72% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 16.98% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 74.82% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -42.07% |
Correlation
The correlation between ARBE and ATAI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$91.58M
ATAI:
$2.63B
ARBE:
-$0.36
ATAI:
-$2.50
ARBE:
59.89
ATAI:
544.65
ARBE:
1.89
ATAI:
12.86
ARBE:
$1.45M
ATAI:
$3.49M
ARBE:
-$631.00K
ATAI:
$3.49M
ARBE:
-$45.66M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. ATAI — Ранг доходности на риск
ARBE
ATAI
Сравнение ARBE c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBE | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.45 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.33 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBE и ATAI
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке ATAI в -95.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -95.05% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -48.06% | -31.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -59.23% | -26.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -65.95% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.36% | -80.71% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 31.02% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и ATAI
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI) имеют волатильность 38.89% и 38.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.89% | 38.18% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.71% | 61.87% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 85.68% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.52% | 85.41% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.52% | 85.25% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и ATAI
Ни ARBE, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and ATAI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (38.89%) compared to ATAI (38.18%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs ATAI's -95.05%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор