Сравнение ARB с QQQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).
ARB и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и QQQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.89% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.75% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 8.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.75%.
ARB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и QQQH
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.
Доходность на риск
ARB vs. QQQH — Ранг доходности на риск
ARB
QQQH
Сравнение ARB c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.02 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.57 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.75 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 8.09 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.67 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ARB и QQQH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и QQQH
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQH в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.41% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и QQQH
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и QQQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -31.24% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -6.96% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -31.24% | +25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.23% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.48% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.92% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и QQQH
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.37% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 8.37% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 14.74% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 13.39% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 13.50% | -9.09% |