PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AR с SPMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, AR returned 1.68%/yr vs 20.08%/yr for SPMO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 1.68% против 20.08% соответственно.

AR

1 день
-4.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.19%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-4.38%
3 года*
19.23%
5 лет*
22.22%
10 лет*
1.68%

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
1.90%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
37.63%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		3.19%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between AR and SPMO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.20

The correlation between AR and SPMO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SPYAR с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

AR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.04

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.70

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.98

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

11.48

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.04

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.99

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.97

-1.02

Просадки

Сравнение просадок AR и SPMO

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-30.95%

-68.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-12.70%

-19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-20.13%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-22.74%

-35.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.72%

-30.95%

-66.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.25%

-6.97%

-40.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.36%

-4.60%

-56.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.57%

3.29%

+17.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и SPMO

Antero Resources Corporation (AR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 9.12% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

15.67%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

18.61%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.27%

19.46%

+28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.72%

20.39%

+40.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и SPMO

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AR and SPMO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.33%) compared to AR (9.12%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор