PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AR с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, AR returned 2.20%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.20% против 20.30% соответственно.

AR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
4.94%
С начала года
-3.22%
1 год
-7.90%
3 года*
13.47%
5 лет*
20.29%
10 лет*
2.20%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		-3.22%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between AR and SPMO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.19

The correlation between AR and SPMO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SPYAR с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

AR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.32

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.84

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.36

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

8.15

-8.75

AR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AR и SPMO

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-30.95%

-68.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.42%

-12.70%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-20.13%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-22.74%

-35.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.60%

-30.95%

-66.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.53%

-10.13%

-40.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.24%

-4.59%

-56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

3.67%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и SPMO

Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 8.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

11.67%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

20.23%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.23%

22.58%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.93%

20.33%

+27.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.65%

20.83%

+39.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и SPMO

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AR and SPMO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to AR (8.11%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор