PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AR с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, AR returned 2.38%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.38% против 13.65% соответственно.

AR

1 день
1.56%
1 месяц
-5.19%
С начала года
7.66%
6 месяцев
1.37%
1 год
-0.54%
3 года*
21.41%
5 лет*
23.26%
10 лет*
2.38%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		7.66%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between AR and ^GSPC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.29

The correlation between AR and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SPYAR с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

AR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AR^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.28

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.12

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.98

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

13.78

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.28

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.47

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AR и ^GSPC

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-56.78%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-9.10%

-22.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-18.90%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-25.43%

-32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

-33.92%

-63.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.96%

-0.33%

-44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.37%

-10.72%

-50.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.53%

1.97%

+18.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и ^GSPC

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

2.88%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.99%

9.00%

+17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.71%

11.89%

+26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.25%

16.90%

+31.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

18.06%

+42.65%

Часто задаваемые вопросы

AR and ^GSPC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AR has higher volatility (10.09%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор