PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		18.57%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.24% соответственно.

AR

1 день
-3.72%
1 месяц
10.19%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.81%
1 год
-0.15%
3 года*
20.96%
5 лет*
30.34%
10 лет*
5.13%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с BTUAR с CRKAR с CL=FAR с SPYAR с SWNAR с RRC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.92

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.41

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.41

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

6.61

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.92

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.46

-0.49

Корреляция

Корреляция между AR и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AR и ^GSPC

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-56.78%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-12.14%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-25.43%

-32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

-33.92%

-63.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.39%

-5.78%

-33.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.61%

-10.75%

-50.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

2.60%

+17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и ^GSPC

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

5.37%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

9.55%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.55%

18.33%

+26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.27%

16.90%

+32.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.77%

18.05%

+42.72%