PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AR и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.21%
254.30%
AR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AR:

2.15

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

AR:

2.94

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

AR:

1.36

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

AR:

1.23

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

AR:

5.99

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

AR:

13.86%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

AR:

38.67%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

AR:

-98.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AR:

-37.66%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.28% против 11.46% соответственно.


AR

С начала года

15.44%

1 месяц

31.11%

6 месяцев

36.27%

1 год

84.75%

5 лет

76.32%

10 лет

1.28%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.152.06
Коэффициент Сортино AR, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.942.74
Коэффициент Омега AR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.38
Коэффициент Кальмара AR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.233.13
Коэффициент Мартина AR, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.9912.84
AR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.15
2.06
AR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AR и ^GSPC

Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-37.66%
-1.54%
AR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AR и ^GSPC

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.54%
5.07%
AR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab