PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AR с ^GSPC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AR (Antero Resources Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, AR returned 2.40%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.40% против 13.70% соответственно.

AR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.52%
1 год
-18.04%
3 года*
17.75%
5 лет*
18.18%
10 лет*
2.40%

^GSPC

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		0.73%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
^GSPC
S&P 500 Index		7.49%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between AR and ^GSPC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.29

The correlation between AR and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SPYAR с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

AR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AR^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.67

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.29

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.29

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

10.15

-11.17

AR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AR и ^GSPC

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-56.78%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-9.10%

-18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-18.90%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-25.43%

-32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.61%

-33.92%

-63.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.51%

-3.31%

-45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.30%

-10.71%

-50.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

2.05%

+17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и ^GSPC

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

4.87%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.76%

9.90%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

12.54%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.14%

17.00%

+31.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

18.08%

+42.63%

Часто задаваемые вопросы

AR and ^GSPC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AR has higher volatility (9.98%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор