PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AR с EXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AR (Antero Resources Corporation) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, AR returned 22.88%/yr vs 16.15%/yr for EXE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AR и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -16.53%.

AR

1 день
0.74%
1 месяц
-7.59%
С начала года
6.01%
6 месяцев
0.36%
1 год
-4.77%
3 года*
19.66%
5 лет*
22.88%
10 лет*
2.38%

EXE

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-20.49%
3 года*
7.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AR и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
AR
Antero Resources Corporation		6.01%-1.68%54.54%-26.82%77.09%108.33%
EXE
Expand Energy Corp		-16.53%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%

Correlation

The correlation between AR and EXE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.73

The correlation between AR and EXE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AR:

$11.38B

EXE:

$21.93M

EPS

AR:

$3.08

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

AR:

11.85

EXE:

5.09

Коэффициент P/S

AR:

1.98

EXE:

1.17

Коэффициент P/B

AR:

1.41

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AR:

$5.76B

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AR:

$2.60B

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

AR:

$1.82B

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SPYAR с SCHD
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с BEPEXE с DOVEXE с OXYEXE с FANG

Доходность на риск

AR vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.65

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.79

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.82

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.38

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.61

Просадки

Сравнение просадок AR и EXE

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AREXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-29.69%

-69.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-25.04%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-25.04%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-29.69%

-28.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.81%

-25.04%

-20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.37%

-10.91%

-50.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

14.89%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и EXE

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AREXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

6.99%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

23.00%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.68%

31.64%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.25%

35.10%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.72%

34.77%

+25.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и EXE

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXE
Expand Energy Corp		3.50%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AR и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.95B
4.40B
(AR) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AR и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Resources Corporation и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
93.6%
84.3%
Активы портфеля
AR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

AR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

AR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

AR and EXE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AR has higher volatility (9.93%) compared to EXE (6.99%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs EXE's -29.69%.

AR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AR и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор