PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с RWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с RWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и RWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и RWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%2.44%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%-6.10%18.37%22.40%11.18%-3.55%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с CSAIXRWSIX с ABYAXRWSIX с PQTPXRWSIX с QMHNXRWSIX с ABYIXRWSIX с MFTFX

Сравнение комиссий AQMIX и RWSIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RWSIX в 1.30%.

RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXRWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.11

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.21

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

0.15

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

0.32

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. RWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RWSIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и RWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXRWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.11

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.12

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между AQMIX и RWSIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и RWSIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и RWSIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и RWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXRWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-24.90%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-9.68%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-24.90%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-16.34%

+15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.72%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.46%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и RWSIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXRWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.19%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

7.80%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

11.66%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.14%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

12.29%

-1.93%