Сравнение AQMIX с ADAIX

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 6.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AQMIX и ADAIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и ADAIX.

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.