PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции ABYIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.83% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFXABYIX с CSAAX

Сравнение комиссий AQMIX и ABYIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.09

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.54

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.72

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

3.52

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ABYIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.09

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.46

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между AQMIX и ABYIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и ABYIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ABYIX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и ABYIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-17.13%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-4.36%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-14.66%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-14.74%

-8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.10%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.74%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и ABYIX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.94%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

6.43%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

7.64%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

8.01%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

8.00%

+2.36%