PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74925K3674

CUSIP

74925K367

Эмитент

Abbey Capital

Дата выпуска

1 июл. 2014 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.abbeycapital.com

Комиссия

Комиссия ABYIX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ABYIX с DBMF ABYIX с ASFYX
Популярные сравнения:
ABYIX с DBMF ABYIX с ASFYX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.29%
200.55%
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I показал доход в -1.26% с начала года и -1.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ABYIX

С начала года

-1.26%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-6.39%

1 год

-1.35%

5 лет

4.43%

10 лет

2.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%3.13%2.51%2.79%-0.58%-2.40%-1.61%-3.62%0.89%-3.01%1.10%-1.26%
2023-0.00%1.19%-4.38%1.23%0.61%1.47%-0.68%-0.69%3.11%0.67%-4.75%-0.84%-3.29%
20221.39%1.54%5.98%4.92%-0.08%2.88%-2.65%3.71%4.74%-0.49%-4.34%-1.18%17.06%
2021-0.43%3.99%1.17%1.73%1.54%-1.84%-1.06%-0.74%1.24%1.55%-3.95%0.36%3.39%
2020-0.28%1.10%4.28%0.00%-1.05%-1.06%1.43%0.09%-1.76%-0.63%2.43%3.28%7.92%
2019-1.75%0.19%4.01%2.33%-0.79%2.92%2.75%4.93%-3.59%-2.48%1.53%-1.15%8.84%
20185.17%-6.88%-1.41%0.45%-1.15%0.54%-0.18%1.70%-0.26%-3.71%-1.01%0.89%-6.15%
2017-1.98%2.46%-1.97%-0.87%-0.18%-2.92%0.73%1.26%-1.52%4.08%0.26%0.78%-0.09%
20162.40%1.78%-3.65%-1.98%-1.26%2.81%-0.08%-2.15%-1.61%-1.98%0.70%1.40%-3.81%
20156.71%0.00%2.01%-3.00%1.06%-2.98%2.74%-2.75%1.08%-1.64%3.93%-2.58%4.12%
20140.00%3.60%4.63%0.92%5.67%2.65%18.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABYIX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABYIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABYIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.172.10
Коэффициент Сортино ABYIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.172.80
Коэффициент Омега ABYIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.981.39
Коэффициент Кальмара ABYIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.113.09
Коэффициент Мартина ABYIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.2313.49
ABYIX
^GSPC

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.17
2.10
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.23$1.12$0.29$0.18$0.67$0.02$0.00$0.00$0.03$0.22

Дивидендный доход

0.00%2.02%9.55%2.52%1.55%6.11%0.14%0.00%0.00%0.24%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.91%
-2.62%
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I составляет 10.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.13%14 апр. 2015 г.95018 янв. 2019 г.4934 янв. 2021 г.1443
-11.8%28 сент. 2022 г.5515 дек. 2024 г.
-6.08%15 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.3520 сент. 2022 г.67
-5.73%3 июн. 2021 г.16324 янв. 2022 г.284 мар. 2022 г.191
-2.58%30 янв. 2015 г.79 февр. 2015 г.1226 февр. 2015 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
3.79%
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab