PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74925K3674
CUSIP74925K367
ЭмитентAbbey Capital
Дата выпуска1 июл. 2014 г.
КатегорияSystematic Trend
Минимальные инвестиции$1,000,000
Домашняя страницаwww.abbeycapital.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия ABYIX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Популярные сравнения: ABYIX с DBMF, ABYIX с ASFYX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
62.03%
178.97%
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I показал доход в 5.76% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I составила 4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.76%15.41%
1 месяц0.86%0.33%
6 месяцев5.57%13.74%
1 год4.41%21.39%
5 лет (среднегодовая)6.14%13.11%
10 лет (среднегодовая)4.85%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%3.13%2.51%2.79%-0.58%-2.40%5.76%
2023-0.00%1.19%-4.38%1.23%0.61%1.47%-0.68%-0.69%3.11%0.67%-4.75%-0.84%-3.29%
20221.39%1.54%5.98%4.92%-0.08%2.88%-2.65%3.71%4.74%-0.49%-4.34%-1.18%17.06%
2021-0.43%3.99%1.17%1.73%1.54%-1.84%-1.06%-0.74%1.24%1.55%-3.95%0.36%3.39%
2020-0.28%1.10%4.28%0.00%-1.05%-1.06%1.43%0.09%-1.76%-0.63%2.43%3.28%7.92%
2019-1.75%0.19%4.01%2.33%-0.79%2.92%2.75%4.93%-3.59%-2.48%1.53%-1.15%8.84%
20185.17%-6.88%-1.41%0.45%-1.15%0.54%-0.18%1.70%-0.26%-3.71%-1.01%0.89%-6.15%
2017-1.98%2.46%-1.97%-0.87%-0.18%-2.92%0.73%1.26%-1.52%4.08%0.26%0.78%-0.09%
20162.40%1.78%-3.65%-1.98%-1.26%2.81%-0.08%-2.15%-1.61%-1.98%0.70%1.40%-3.81%
20156.71%0.00%2.01%-3.00%1.06%-2.98%2.74%-2.75%1.08%-1.64%3.93%-2.58%4.12%
20140.00%3.60%4.63%0.92%5.67%2.65%18.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABYIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABYIX, с текущим значением в 1313
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABYIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABYIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABYIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABYIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABYIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.51
1.82
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$1.79$0.42$0.18$0.95$0.02$0.00$0.00$0.03$0.23

Дивидендный доход

1.92%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$1.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.58%
-2.86%
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I составляет 4.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.13%14 апр. 2015 г.95018 янв. 2019 г.4934 янв. 2021 г.1443
-10.51%28 сент. 2022 г.3205 янв. 2024 г.
-6.08%15 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.3520 сент. 2022 г.67
-5.73%3 июн. 2021 г.16324 янв. 2022 г.284 мар. 2022 г.191
-2.58%30 янв. 2015 г.79 февр. 2015 г.1226 февр. 2015 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.92%
2.76%
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)