Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX)
The investment seeks long-term capital appreciation; current income is a secondary objective. The adviser allocates the fund's assets between a Managed Futures strategy and a Fixed Income strategy. The Managed Futures strategy will be achieved by investing a portion of its assets in the Onshore Subsidiary and up to 25% of its total assets in the Cayman Subsidiary. The Fixed Income strategy invests its assets primarily in investment-grade fixed-income securities to generate interest income and capital appreciation, which may add diversification to the returns generated by its Managed Futures strategy. It is non-diversified.
Информация о фонде
| ISIN | US74925K3674 |
|---|---|
| CUSIP | 74925K367 |
| Эмитент | Abbey Capital |
| Дата выпуска | 1 июл. 2014 г. |
| Категория | Systematic Trend |
| Комиссия | 1.79% |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | www.abbeycapital.com |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Торговые данные
| Цена закрытия | $11.72 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $10.16 - $13.54 |
| EMA (50) | $11.82 |
| EMA (200) | $11.63 |
ABYIXГрафик цены за акцию
Загрузка...
ABYIXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I в июль 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,829 при доходности около 58.29%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
ABYIXСравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ABYIX с DBMF
ABYIXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.09% | 6.02% |
| 1 месяц | -0.34% | 6.30% |
| 6 месяцев | 1.71% | -0.05% |
| 1 год | 16.15% | -6.42% |
| 5 лет | 4.45% | 7.22% |
| 10 лет | 5.51% | 8.82% |
ABYIXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.39% | 1.54% | 5.98% | 4.92% | -0.07% | 2.88% | -2.65% | 3.71% | 4.74% | -0.49% | -4.34% | -1.18% |
| 2021 | -0.43% | 3.99% | 1.17% | 1.73% | 1.54% | -1.84% | -1.06% | -0.74% | 1.24% | 1.56% | -3.95% | 0.36% |
| 2020 | -0.28% | 1.11% | 4.28% | 0.00% | -1.05% | -1.06% | 1.43% | 0.09% | -1.76% | -0.63% | 2.43% | 3.28% |
| 2019 | -1.75% | 0.19% | 4.02% | 2.33% | -0.79% | 2.92% | 2.75% | 4.93% | -3.59% | -2.48% | 1.53% | -1.15% |
| 2018 | 5.17% | -6.88% | -1.41% | 0.45% | -1.16% | 0.54% | -0.18% | 1.70% | -0.26% | -3.71% | -1.01% | 0.89% |
| 2017 | -1.98% | 2.46% | -1.97% | -0.87% | -0.18% | -2.92% | 0.73% | 1.26% | -1.52% | 4.08% | 0.26% | 0.78% |
| 2016 | 2.40% | 1.78% | -3.65% | -1.98% | -1.26% | 2.81% | -0.08% | -2.16% | -1.61% | -1.98% | 0.70% | 1.40% |
| 2015 | 6.71% | 0.00% | 2.01% | -3.00% | 1.06% | -2.98% | 2.74% | -2.75% | 1.08% | -1.64% | 3.93% | -2.58% |
| 2014 | -0.00% | 3.60% | 4.63% | 0.92% | 5.67% | 2.65% |
ABYIXИстория дивидендов
Дивидендная доходность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.79 | $0.42 | $0.18 | $0.95 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.23 |
Дивидендный доход | 15.26% | 15.24% | 4.24% | 1.84% | 10.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 2.61% |
ABYIXДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2014 | $0.23 |
ABYIXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
ABYIXМаксимальные просадки
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I с января 2010 показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 9 янв. 2019 г.. Портфель полностью восстановился за 500 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.13% | 14 апр. 2015 г. | 943 | 9 янв. 2019 г. | 500 | 4 янв. 2021 г. | 1443 |
| -13.96% | 5 дек. 2022 г. | 31 | 19 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -6.42% | 28 сент. 2022 г. | 46 | 1 дек. 2022 г. | 1 | 2 дек. 2022 г. | 47 |
| -6.08% | 15 июн. 2022 г. | 32 | 1 авг. 2022 г. | 35 | 20 сент. 2022 г. | 67 |
| -5.73% | 3 июн. 2021 г. | 163 | 24 янв. 2022 г. | 28 | 4 мар. 2022 г. | 191 |
| -2.58% | 20 мар. 2015 г. | 5 | 26 мар. 2015 г. | 11 | 13 апр. 2015 г. | 16 |
| -2.58% | 30 янв. 2015 г. | 7 | 9 февр. 2015 г. | 12 | 26 февр. 2015 г. | 19 |
| -2.54% | 15 янв. 2021 г. | 10 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 17 |
| -2.53% | 25 февр. 2021 г. | 21 | 25 мар. 2021 г. | 21 | 26 апр. 2021 г. | 42 |
| -2.38% | 9 мая 2022 г. | 15 | 27 мая 2022 г. | 5 | 6 июн. 2022 г. | 20 |
ABYIXГрафик волатильности
На текущий момент Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I показывает волатильность на уровне 4.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.