- ISIN
- US74925K3674
- CUSIP
- 74925K367
- Эмитент
- Abbey Capital
- Дата выпуска
- 1 июл. 2014 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции ABYIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABYIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) показал доход в 5.43% с начала года и 13.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABYIX составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ABYIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABYIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 2.81% | -1.37% | 2.17% | 0.00% | -0.93% | -0.34% | 5.43% | |||||
| 2025 | 0.73% | -2.07% | -0.55% | -2.22% | -1.52% | -0.00% | -0.10% | 1.35% | 3.23% | 1.47% | 0.45% | 0.97% | 1.62% |
| 2024 | 0.63% | 3.13% | 2.51% | 2.79% | -0.90% | -2.07% | -1.61% | -3.62% | 0.89% | -3.01% | 1.10% | 1.57% | 1.11% |
| 2023 | 0.00% | 1.19% | -4.38% | 1.23% | 0.61% | 1.47% | -0.68% | -0.69% | 3.11% | 0.67% | -4.75% | -0.84% | -3.29% |
| 2022 | 1.39% | 1.54% | 5.98% | 4.92% | -0.08% | 2.88% | -2.65% | 3.71% | 4.74% | -0.49% | -4.34% | -1.18% | 17.06% |
| 2021 | -0.43% | 3.99% | 1.17% | 1.73% | 1.54% | -1.84% | -1.06% | -0.74% | 1.24% | 1.55% | -3.95% | 0.36% | 3.39% |
Метрики бенчмарка
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I has an annualized alpha of 4.42%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2014.
- This fund captured 9.13% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.42%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.13%
- Участие в снижении
- -11.48%
Комиссия
Комиссия ABYIX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABYIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABYIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.24 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 9.71 | +0.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.23 | $0.23 | $1.79 | $0.42 | $0.18 | $0.95 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I составляет 3.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.13%янв. 2019 г. | 3y 9mo | 1y 11mo | 5y 8moапр. 2015 г. - янв. 2021 г. | — |
-14.66%июнь 2025 г. | 2y 9mo | 10mo 22d | 3y 7moсент. 2022 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.08%авг. 2022 г. | 1mo 17d | 1mo 20d | 3mo 7dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.73%янв. 2022 г. | 8mo 19d | 1mo 9d | 9mo 28dмай 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.33%июль 2026 г. | 1mo 25d | — | 2mo 4dмай 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ABYIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -56.78% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -9.10% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -18.90% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | -25.43% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | -33.92% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -10.70% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.09% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABYIX
Добавьте Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABYIX