Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) показал доход в 4.62% с начала года и 8.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABYIX составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ABYIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -3.8%.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I: годовая альфа составляет 4.49%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.07.2014.

• Этот фонд участвовал в 9.15% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -12.14%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ABYIX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.

ABYIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 18 янв. 2019 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.