Сравнение ABYIX с QCFNX
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYIX charges 1.79%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности ABYIX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABYIX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 18.21%.
ABYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 3.54%
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABYIX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 7.88% | 1.99% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between ABYIX and QCFNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYIX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
ABYIX
QCFNX
Сравнение ABYIX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYIX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.85 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок ABYIX и QCFNX
Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -8.02% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.23% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -1.59% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYIX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 14.58% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 14.58% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 14.58% | -6.56% |
Сравнение комиссий ABYIX и QCFNX
ABYIX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYIX и QCFNX
Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.23% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABYIX and QCFNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABYIX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор