PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%4.80%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFXABYIX с CSAAX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий ABYIX и DBMF

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ABYIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.19

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.98

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.35

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

18.69

-15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.19

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между ABYIX и DBMF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и DBMF

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и DBMF

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-20.39%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-6.10%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-20.39%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.63%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.70%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.42%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и DBMF

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.20%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

11.10%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

12.09%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

12.66%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

12.48%

-4.48%