Сравнение ABYIX с CSAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).
ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYIX и CSAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYIX и CSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 4.53% | 1.62% | 1.11% | -3.29% | 17.06% | 3.39% | 7.92% | 8.84% | -6.15% | -0.09% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.48% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции ABYIX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 2.83% против -0.10% соответственно.
ABYIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.83%
CSAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYIX и CSAAX
ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии CSAAX в 1.58%.
Доходность на риск
ABYIX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск
ABYIX
CSAAX
Сравнение ABYIX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYIX | CSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.35 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.36 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.37 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -0.52 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.35 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ABYIX и CSAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYIX и CSAAX
Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности CSAAX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.27% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.75% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок ABYIX и CSAAX
Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и CSAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -29.18% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -13.81% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | -29.18% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | -29.18% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -21.16% | +18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.55% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 9.94% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYIX и CSAAX
Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.47% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 10.04% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 12.53% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 10.38% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 10.02% | -2.02% |