PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с MFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и MFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у MFTNX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям MFTNX по среднегодовой доходности: 2.83% против 5.47% соответственно.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFX
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRX

Сравнение комиссий ABYIX и MFTNX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии MFTNX в 1.56%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

ABYIX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXMFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.84

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

3.88

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTNX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и MFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.33

Корреляция

Корреляция между ABYIX и MFTNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и MFTNX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и MFTNX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и MFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-35.58%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-10.89%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-32.45%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-35.58%

+20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-7.37%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-13.03%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.16%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и MFTNX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.92%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

15.20%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

21.17%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

22.01%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

22.08%

-14.08%