PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABYIX с ASFYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, ABYIX returned 3.33%/yr vs 2.59%/yr for ASFYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ABYIX charges 1.79%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции ABYIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.59% соответственно.

ABYIX

1 день
0.68%
1 месяц
-0.59%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.77%
1 год
16.17%
3 года*
2.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
3.33%

ASFYX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.48%
С начала года
11.89%
6 месяцев
11.07%
1 год
23.67%
3 года*
-2.24%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABYIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		7.16%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		11.89%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Correlation

The correlation between ABYIX and ASFYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.86

The correlation between ABYIX and ASFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с QCFNXABYIX с CSAAXABYIX с MFTNXABYIX с RWSIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPIASFYX с GLDM

Доходность на риск

ABYIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABYIXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.01

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.65

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

4.45

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

13.89

+0.09

ABYIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и ASFYX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABYIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-36.43%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-5.43%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-30.32%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-36.43%

+21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-36.43%

+21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-20.61%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-13.20%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.73%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и ASFYX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.88%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABYIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.71%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.87%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

12.05%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

13.77%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

12.73%

-4.70%

Сравнение комиссий ABYIX и ASFYX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и ASFYX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ASFYX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.24%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.36%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ABYIX and ASFYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ASFYX has higher volatility (3.71%) compared to ABYIX (1.88%). In terms of maximum drawdown, ABYIX dropped -17.13% vs ASFYX's -36.43%.

ABYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABYIX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор