PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABYIX с ASFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABYIX и ASFYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.94%
-9.59%
ABYIX
ASFYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABYIX:

-0.02

ASFYX:

-0.29

Коэф-т Сортино

ABYIX:

0.02

ASFYX:

-0.30

Коэф-т Омега

ABYIX:

1.00

ASFYX:

0.96

Коэф-т Кальмара

ABYIX:

-0.02

ASFYX:

-0.14

Коэф-т Мартина

ABYIX:

-0.03

ASFYX:

-0.38

Индекс Язвы

ABYIX:

5.83%

ASFYX:

8.80%

Дневная вол-ть

ABYIX:

7.97%

ASFYX:

11.37%

Макс. просадка

ABYIX:

-17.13%

ASFYX:

-27.99%

Текущая просадка

ABYIX:

-10.18%

ASFYX:

-21.90%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям ASFYX по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.00% соответственно.


ABYIX

С начала года

-0.45%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-5.06%

1 год

-0.81%

5 лет

4.61%

10 лет

2.69%

ASFYX

С начала года

-3.84%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-8.46%

1 год

-4.26%

5 лет

6.54%

10 лет

3.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABYIX и ASFYX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.


ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
График комиссии ABYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%
График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABYIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABYIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.02-0.29
Коэффициент Сортино ABYIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.02-0.30
Коэффициент Омега ABYIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.000.96
Коэффициент Кальмара ABYIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.02-0.14
Коэффициент Мартина ABYIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.03-0.38
ABYIX
ASFYX

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02
-0.29
ABYIX
ASFYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и ASFYX

ABYIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
0.00%2.02%9.55%2.52%1.55%6.11%0.14%0.00%0.00%0.24%1.87%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
0.00%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и ASFYX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и ASFYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.18%
-21.90%
ABYIX
ASFYX

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и ASFYX

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13%
2.68%
ABYIX
ASFYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab