PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ABYIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.88% соответственно.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFXABYIX с CSAAX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBCASFYX с GLDM

Сравнение комиссий ABYIX и ASFYX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

ABYIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.27

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.42

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.18

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

0.29

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.27

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между ABYIX и ASFYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и ASFYX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и ASFYX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-36.43%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-13.51%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-36.43%

+21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-36.43%

+21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-24.28%

+21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-13.10%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.26%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и ASFYX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.82%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

10.00%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

13.00%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

13.67%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

12.68%

-4.68%