Сравнение ABYIX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYIX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYIX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 4.62% | 1.62% | 1.11% | -3.29% | 17.06% | 3.39% | 7.92% | 8.84% | -6.15% | 2.11% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYIX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью -1.83%.
ABYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.84%
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYIX и RWSIX
ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
ABYIX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
ABYIX
RWSIX
Сравнение ABYIX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYIX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.08 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.03 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.22 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.48 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.08 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ABYIX и RWSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYIX и RWSIX
Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RWSIX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.27% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABYIX и RWSIX
Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -24.90% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -9.68% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | -24.90% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -18.29% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.72% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.44% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYIX и RWSIX
Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.96%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYIX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.46% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 7.43% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 11.44% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 12.09% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 12.26% | -4.26% |