PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.40% против 15.31% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий AQEIX и MRFOX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.33

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.57

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.68

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

1.75

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.07

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.06

-0.67

Корреляция

Корреляция между AQEIX и MRFOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и MRFOX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и MRFOX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-29.10%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-7.09%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-12.98%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-29.10%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.32%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-2.37%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.77%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и MRFOX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.04%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.08%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

11.83%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

12.04%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

14.29%

+3.89%