PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с LKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и LKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у LKBAX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции AQEIX превзошли акции LKBAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 7.97% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMX

Сравнение комиссий AQEIX и LKBAX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKBAX в 0.80%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXLKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.65

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.98

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.90

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

4.16

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LKBAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между AQEIX и LKBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и LKBAX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что сопоставимо с доходностью LKBAX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и LKBAX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и LKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-31.40%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-8.35%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-19.63%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-26.04%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.09%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.30%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.80%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и LKBAX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.99%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

5.42%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

10.76%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

10.88%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

11.90%

+6.28%