Сравнение AQEIX с LKBAX
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) and LKBAX (LKCM Balanced Fund) are both mutual funds - AQEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by LKCM, while LKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by LKCM. Over the past 10 years, AQEIX returned 10.69%/yr vs 8.09%/yr for LKBAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AQEIX charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for LKBAX.
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и LKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQEIX показывает доходность 1.98%, а LKBAX немного ниже – 1.91%. За последние 10 лет акции AQEIX превзошли акции LKBAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 8.09% соответственно.
AQEIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.69%
LKBAX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам AQEIX и LKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 1.98% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
LKBAX LKCM Balanced Fund | 1.91% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
Correlation
The correlation between AQEIX and LKBAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г. | 0.93 |
The correlation between AQEIX and LKBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEIX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск
AQEIX
LKBAX
Сравнение AQEIX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEIX | LKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.65 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEIX | LKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и LKBAX
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и LKBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEIX | LKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -31.40% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -5.71% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -11.65% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -19.63% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -26.04% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.69% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -4.28% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.42% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и LKBAX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEIX | LKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.66% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 5.24% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 6.99% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 10.84% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 11.89% | +6.26% |
Сравнение комиссий AQEIX и LKBAX
AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKBAX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и LKBAX
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что сопоставимо с доходностью LKBAX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.86% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
LKBAX LKCM Balanced Fund | 5.90% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AQEIX and LKBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AQEIX has higher volatility (3.09%) compared to LKBAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, AQEIX dropped -54.20% vs LKBAX's -31.40%.
LKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQEIX и LKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор