- ISIN
- US5018853052
- CUSIP
- 501885305
- Эмитент
- LKCM
- Дата выпуска
- 29 дек. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKBAX
LKCM Balanced Fund (LKBAX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции LKBAX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LKCM Balanced Fund (LKBAX) показал доход в 2.48% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKBAX составила 8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LKCM Balanced Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 8.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LKBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | 1.26% | -4.09% | 3.69% | 0.70% | -0.14% | 2.48% | ||||||
| 2025 | 3.01% | -0.53% | -2.78% | -1.17% | 3.51% | 2.98% | 1.22% | 0.89% | 1.16% | -0.34% | 0.10% | 0.25% | 8.44% |
| 2024 | 0.04% | 3.46% | 2.31% | -3.31% | 2.37% | 1.81% | 2.03% | 1.35% | 1.34% | -1.35% | 4.40% | -3.64% | 10.97% |
| 2023 | 4.24% | -3.63% | 1.66% | 1.25% | -2.12% | 4.62% | 2.07% | -1.11% | -3.88% | -2.02% | 6.23% | 3.67% | 10.85% |
| 2022 | -4.35% | -3.01% | 1.37% | -5.29% | 0.35% | -5.92% | 6.26% | -3.00% | -7.14% | 6.04% | 4.37% | -3.29% | -13.86% |
| 2021 | -1.38% | 1.10% | 2.94% | 3.10% | 0.67% | 1.69% | 1.70% | 1.46% | -3.40% | 4.24% | -1.40% | 2.73% | 14.01% |
Метрики бенчмарка
LKCM Balanced Fund has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.60, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.64%) than losses (63.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 63.64%
- Участие в снижении
- 63.55%
Комиссия
Комиссия LKBAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKBAX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.93 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 13.52 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $1.27 | $0.91 | $0.87 | $1.29 | $1.12 | $1.44 | $0.64 | $0.91 | $1.03 | $0.69 |
Дивидендный доход | 5.87% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LKCM Balanced Fund показал максимальную просадку в 31.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка LKCM Balanced Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.40%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 14d | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 10d | 5mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.03%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.63%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.37%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| LKBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -56.78% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -9.10% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -18.90% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -25.43% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -33.92% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.74% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -10.72% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.97% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKBAX
Добавьте LKCM Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKBAX