- ISIN
- US5018853052
- CUSIP
- 501885305
- Эмитент
- LKCM
- Дата выпуска
- 29 дек. 1997 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKBAX
LKCM Balanced Fund (LKBAX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции LKBAX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,220.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LKCM Balanced Fund (LKBAX) показал доход в 0.20% с начала года и 4.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKBAX составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
LKCM Balanced Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 8.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность LKBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | 1.26% | -4.09% | 3.69% | 0.70% | -2.36% | 0.20% | ||||||
| 2025 | 3.01% | -0.53% | -2.78% | -1.17% | 3.51% | 2.98% | 1.22% | 0.89% | 1.16% | -0.34% | 0.10% | 0.25% | 8.44% |
| 2024 | 0.04% | 3.46% | 2.31% | -3.31% | 2.37% | 1.81% | 2.03% | 1.35% | 1.34% | -1.35% | 4.40% | -3.64% | 10.97% |
| 2023 | 4.24% | -3.63% | 1.66% | 1.25% | -2.12% | 4.62% | 2.07% | -1.11% | -3.88% | -2.02% | 6.23% | 3.67% | 10.85% |
| 2022 | -4.35% | -3.01% | 1.37% | -5.29% | 0.35% | -5.92% | 6.26% | -3.00% | -7.14% | 6.04% | 4.37% | -3.29% | -13.86% |
| 2021 | -1.38% | 1.10% | 2.94% | 3.10% | 0.67% | 1.69% | 1.70% | 1.46% | -3.40% | 4.24% | -1.40% | 2.73% | 14.01% |
Метрики бенчмарка
LKCM Balanced Fund has an annualized alpha of 1.88%, beta of 0.60, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1997.
- This fund participated in 63.72% of S&P 500 Index downside but only 63.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.88%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 63.51%
- Участие в снижении
- 63.72%
Комиссия
Комиссия LKBAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKBAX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.29 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 10.15 | -6.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $1.27 | $0.91 | $0.87 | $1.29 | $1.12 | $1.44 | $0.64 | $0.91 | $1.03 | $0.69 |
Дивидендный доход | 6.00% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LKCM Balanced Fund показал максимальную просадку в 31.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка LKCM Balanced Fund составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.40%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 14d | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 10d | 5mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.03%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.63%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.37%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| LKBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -56.78% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -9.10% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -18.90% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -25.43% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -33.92% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.31% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.71% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.05% | -0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKBAX
Добавьте LKCM Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKBAX