PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с LKEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKBAX с LKEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKBAX (LKCM Balanced Fund) and LKEQX (LKCM Equity Fund) are both mutual funds - LKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by LKCM, while LKEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by LKCM. Over the past 10 years, LKBAX returned 8.09%/yr vs 11.84%/yr for LKEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и LKEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у LKEQX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям LKEQX по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.84% соответственно.

LKBAX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.94%
3 года*
9.61%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.09%

LKEQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.30%
1 год
17.37%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.76%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKBAX и LKEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		1.91%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
LKEQX
LKCM Equity Fund		5.32%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%

Correlation

The correlation between LKBAX and LKEQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

0.96

The correlation between LKBAX and LKEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

LKCM Equity Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с FXAIXLKBAX с SCHDLKBAX с SCLAXLKBAX с LKINXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMXLKBAX с LKFIX
Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с YACKXLKEQX с VTILKEQX с LKINXLKEQX с LKSMXLKEQX с LKSCXLKEQX с AQEIX

Доходность на риск

LKBAX vs. LKEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c LKEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXLKEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.43

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.06

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.91

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

7.33

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. LKEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKEQX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и LKEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXLKEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и LKEQX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки LKEQX в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и LKEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKBAXLKEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-48.52%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-8.94%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-20.59%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-22.63%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-30.15%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.81%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.79%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.32%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и LKEQX

Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 1.66%, в то время как у LKCM Equity Fund (LKEQX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKBAXLKEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.95%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

9.10%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

11.94%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

15.52%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.75%

-4.86%

Сравнение комиссий LKBAX и LKEQX

И LKBAX, и LKEQX имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и LKEQX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности LKEQX в 7.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		5.90%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
LKEQX
LKCM Equity Fund		7.87%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LKBAX and LKEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LKEQX has higher volatility (2.95%) compared to LKBAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, LKBAX dropped -31.40% vs LKEQX's -48.52%.

LKEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKBAX и LKEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор