PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с LKEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с LKEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Equity Fund (LKEQX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и LKEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и LKEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у LKEQX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям LKEQX по среднегодовой доходности: 7.97% против 11.65% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

LKCM Equity Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKINXLKBAX с LKSMXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с SCLAX
Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKINXLKEQX с ADXLKEQX с LKSCXLKEQX с AQEIX

Сравнение комиссий LKBAX и LKEQX

И LKBAX, и LKEQX имеют комиссию равную 0.80%.

LKBAX
LKCM Balanced Fund
LKEQX
LKCM Equity Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. LKEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c LKEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXLKEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.85

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.11

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. LKEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKEQX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и LKEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXLKEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между LKBAX и LKEQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и LKEQX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LKEQX в 8.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и LKEQX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки LKEQX в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и LKEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXLKEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-48.52%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.43%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-22.63%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-30.15%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-6.48%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-6.82%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.95%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и LKEQX

Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у LKCM Equity Fund (LKEQX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXLKEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.20%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

9.23%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

17.29%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

15.53%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

16.75%

-4.85%