Сравнение LKBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 14.08% соответственно.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и FXAIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
LKBAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
LKBAX
FXAIX
Сравнение LKBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.30 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и FXAIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и FXAIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -33.79% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -12.13% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -24.50% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -33.79% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -6.23% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.83% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.53% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и FXAIX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.34% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 9.53% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 18.32% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.92% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 18.05% | -6.15% |