PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKBAX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKBAX (LKCM Balanced Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - LKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by LKCM, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LKBAX returned 8.09%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LKBAX charges 0.80%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.09% против 15.58% соответственно.

LKBAX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.94%
3 года*
9.61%
5 лет*
4.54%
10 лет*
8.09%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKBAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		1.91%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between LKBAX and FXAIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.96

The correlation between LKBAX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с SCLAXLKBAX с LKINXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMXLKBAX с LKFIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

LKBAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.37

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.24

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.17

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

14.80

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.37

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и FXAIX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKBAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-33.79%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-8.89%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-18.76%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-24.50%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-33.79%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.73%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.79%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.90%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и FXAIX

Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKBAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.92%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

8.99%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

11.88%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

16.91%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

18.07%

-6.18%

Сравнение комиссий LKBAX и FXAIX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и FXAIX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		5.90%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%

Часто задаваемые вопросы

LKBAX and FXAIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to LKBAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, LKBAX dropped -31.40% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKBAX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор