PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.97% против 12.25% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с FXAIXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSCXLKBAX с LKSMXLKBAX с PUDZX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий LKBAX и SCHD

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

LKBAX
LKCM Balanced Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

LKBAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.88

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

3.55

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между LKBAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и SCHD

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и SCHD

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-33.37%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.74%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-16.85%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-33.37%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-3.43%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.34%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.75%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и SCHD

LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.33%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

7.96%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.69%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

14.40%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

16.70%

-4.80%