PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с LKSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с LKSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и LKSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и LKSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у LKSMX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям LKSMX по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.61% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKEQXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKSCXLKBAX с PUDZX
Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKFIXLKSMX с LKSCXLKSMX с AQEIXLKSMX с BARIXLKSMX с CTIGXLKSMX с FAMVXLKSMX с FSMAX

Сравнение комиссий LKBAX и LKSMX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LKSMX в 1.00%.

LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. LKSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c LKSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXLKSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.33

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.62

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.53

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

1.73

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. LKSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа LKSMX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и LKSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXLKSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между LKBAX и LKSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и LKSMX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LKSMX в 6.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и LKSMX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки LKSMX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и LKSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXLKSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-39.56%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-13.08%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-27.51%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-39.56%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-10.63%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-7.77%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.02%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и LKSMX

Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXLKSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.99%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

13.02%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

20.68%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

19.88%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

21.32%

-9.42%