PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKBAX с LKSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKBAX с LKSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX).

LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LKBAX и LKSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKBAX и LKSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у LKSCX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям LKSCX по среднегодовой доходности: 7.97% против 11.27% соответственно.

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Balanced Fund

LKCM Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с PALDXLKBAX с LKEQXLKBAX с MAANXLKBAX с SCLAXLKBAX с PUDZX
Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с CMCIXLKSCX с LKFIXLKSCX с CTSIXLKSCX с FECGX

Сравнение комиссий LKBAX и LKSCX

LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LKSCX в 1.03%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKBAX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKBAX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKBAXLKSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.94

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.93

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKBAX vs. LKSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKBAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа LKSCX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKBAX и LKSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKBAXLKSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между LKBAX и LKSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKBAX и LKSCX

Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности LKSCX в 9.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Просадки

Сравнение просадок LKBAX и LKSCX

Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и LKSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKBAXLKSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-59.07%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-13.86%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-33.84%

+14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.04%

-43.65%

+17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-7.71%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-9.44%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.42%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LKBAX и LKSCX

Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKBAXLKSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.87%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

13.10%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

21.74%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

21.67%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

23.11%

-11.21%