PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APWEX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APWEX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APWEX и VGELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
28.59%21.38%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
24.12%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.96% соответственно.


APWEX

1 день
0.58%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.59%
6 месяцев
25.56%
1 год
55.20%
3 года*
24.08%
5 лет*
21.77%
10 лет*
12.53%

VGELX

1 день
0.04%
1 месяц
3.96%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.52%
1 год
35.55%
3 года*
29.14%
5 лет*
24.56%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill World Energy Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий APWEX и VGELX

APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.


Доходность на риск

APWEX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APWEXVGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.45

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.05

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.02

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

14.72

+1.85

APWEX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APWEXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.32

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между APWEX и VGELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и VGELX

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VGELX в 6.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
6.96%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Просадки

Сравнение просадок APWEX и VGELX

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и VGELX.


Загрузка...

Показатели просадок


APWEXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-65.22%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-12.30%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-19.72%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

-61.13%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-19.26%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.52%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и VGELX

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APWEXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.79%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

8.54%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

14.77%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

18.65%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

23.27%

+2.56%