Сравнение APWEX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.96% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и VGELX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
APWEX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
APWEX
VGELX
Сравнение APWEX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.45 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.05 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.02 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 14.72 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и VGELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и VGELX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и VGELX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -65.22% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.30% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -19.72% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -61.13% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -19.26% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.52% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и VGELX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.79% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 8.54% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 14.77% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 18.65% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 23.27% | +2.56% |