Сравнение APWEX с PRNEX

С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNEX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APWEX и PRNEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и PRNEX.

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.