Сравнение APWEX с FSTEX
APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, APWEX returned 12.20%/yr vs 7.08%/yr for FSTEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. APWEX charges 1.15%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности APWEX и FSTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APWEX показывает доходность 31.95%, а FSTEX немного выше – 33.02%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 12.20% против 7.08% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 31.95%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 48.88%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 12.20%
FSTEX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 33.02%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам APWEX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 31.95% | 21.35% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 33.02% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Correlation
The correlation between APWEX and FSTEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between APWEX and FSTEX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APWEX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
APWEX
FSTEX
Сравнение APWEX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 4.57 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | 14.52 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и FSTEX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и FSTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APWEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -83.31% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -10.30% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -18.58% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -26.88% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -73.41% | +15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.73% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -25.20% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.23% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и FSTEX
Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.71%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APWEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.69% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 15.32% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 18.96% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 25.16% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 29.72% | -3.88% |
Сравнение комиссий APWEX и FSTEX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и FSTEX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FSTEX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.57% | 0.45% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.67% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
APWEX and FSTEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (7.69%) compared to APWEX (5.71%). In terms of maximum drawdown, APWEX dropped -61.57% vs FSTEX's -83.31%.
APWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APWEX и FSTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор