Сравнение APWEX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.77% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и FSTEX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
APWEX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
APWEX
FSTEX
Сравнение APWEX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.04 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.54 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.31 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 8.35 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и FSTEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и FSTEX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и FSTEX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -83.31% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -18.57% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -26.88% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -73.41% | +15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.55% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -25.28% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.13% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и FSTEX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.36% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 12.75% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 22.29% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 25.29% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 29.77% | -3.94% |